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Dissertação (Mestrado)
Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. (2009)
Penna, Karen Elisa do Vale Nogueira; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
PENNA, Karen Elisa do Vale Nogueira. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Penna, K. E. do V. N. (2009). Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
NLM
Penna KE do VN. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
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Penna KE do VN. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
Dissertação (Mestrado)
Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (2008)
Gómez Gómez, Luz Marina; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
GÓMEZ GÓMEZ, Luz Marina. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Gómez Gómez, L. M. (2008). Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
NLM
Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
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Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
Dissertação (Mestrado)
Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR (2007)
Troster, Victor Emilio; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MODELOS NÃO LINEARES
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ABNT
TROSTER, Victor Emilio. Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Troster, V. E. (2007). Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/
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Troster VE. Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/
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Troster VE. Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/
Tese (Doutorado)
Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (2006)
Alencar, Airlane Pereira ; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Alencar, A. P. (2006). Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
NLM
Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
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Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
Tese (Doutorado)
Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo (2006)
Bruscato, Adriana; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador); Morettin, Pedro Alberto (coorient)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
BRUSCATO, Adriana. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Bruscato, A. (2006). Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/
NLM
Bruscato A. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/
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Bruscato A. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/
Dissertação (Mestrado)
Modelos auto-regressivos com limiares (2003)
Martins, Sérgio Ricardo; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MARTINS, Sérgio Ricardo. Modelos auto-regressivos com limiares. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Martins, S. R. (2003). Modelos auto-regressivos com limiares (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/
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Martins SR. Modelos auto-regressivos com limiares [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/
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Martins SR. Modelos auto-regressivos com limiares [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/
Dissertação (Mestrado)
Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier (2000)
Bruscato, Adriana; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESPECTRAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRUSCATO, Adriana. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Bruscato, A. (2000). Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/
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Bruscato A. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/
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Bruscato A. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/
Dissertação (Mestrado)
Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência (2000)
Montini, Alessandra de Ávila; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MONTINI, Alessandra de Ávila. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Montini, A. de Á. (2000). Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/
NLM
Montini A de Á. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/
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Montini A de Á. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/
Dissertação (Mestrado)
Métodos de comparação de séries temporais (1999)
Salcedo Echeverry, Gladys Elena; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALCEDO ECHEVERRY, Gladys Elena. Métodos de comparação de séries temporais. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Salcedo Echeverry, G. E. (1999). Métodos de comparação de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/
NLM
Salcedo Echeverry GE. Métodos de comparação de séries temporais [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/
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Salcedo Echeverry GE. Métodos de comparação de séries temporais [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/
Dissertação (Mestrado)
Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) (1997)
Moura, Cristina Baptista; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MOURA, Cristina Baptista. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q). 1997. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Moura, C. B. (1997). Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/
NLM
Moura CB. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) [Internet]. 1997 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/
Vancouver
Moura CB. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) [Internet]. 1997 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/
Dissertação (Mestrado)
Análise discriminante para séries temporais (1997)
Koyama, Sérgio Mikio; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOYAMA, Sérgio Mikio. Análise discriminante para séries temporais. 1997. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013705/. Acesso em: 09 maio 2024.
APA
Koyama, S. M. (1997). Análise discriminante para séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013705/
NLM
Koyama SM. Análise discriminante para séries temporais [Internet]. 1997 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013705/
Vancouver
Koyama SM. Análise discriminante para séries temporais [Internet]. 1997 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013705/

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